つけてもつけなくてもいいですが、thatは
～ということという意味になってあると説得力のある文になると思います。
すみません、分かりにくいかもしれせん

つけなくても大丈夫です！
thinkという動詞の後に節を繋げたいから、接続詞として入れていると習った記憶があります^ - ^